Технологічна Революція на Фондовому Ринку: Роль API
Фондовий ринок переживає значну трансформацію під впливом стрімкого розвитку технологій. Ця еволюція відбувається так динамічно, що змінює усталені парадигми, впливаючи на сучасні фінансові установи. Інноваційні рішення, зокрема хмарні інтерфейси прикладного програмування (API), стають все більш поширеними.
Чому ж API для фондового ринку викликають такий інтерес?
Для розуміння цього, давайте розглянемо важливість фондових API для споживачів даних фінансового ринку.
Розуміння Сутності Фондових API
API фондового ринку є надзвичайно корисними для трейдерів, інвесторів і розробників програмного забезпечення. Стандартні API спрощують підключення цих користувачів до надійних джерел точних і релевантних даних. Завдяки API, отримання даних фондового ринку стає простим, структурованим і передбачуваним процесом.
Основна мета фондових API – спростити обмін даними, доступ до них та здійснення фінансових операцій. Ви можете отримувати фінансові дані за потреби, обмінюватися ними між різними API для споживачів, ділових партнерів, співробітників компанії та сторонніх постачальників. Крім того, API забезпечують легку синхронізацію даних між різними додатками.
Що ж відбувається без використання стандартних API?
У такому випадку користувачам даних фондового ринку доводиться розробляти складний код для аналізу необроблених даних безпосередньо з фондових бірж. Це ускладнюється наявністю численних бірж, кожна з яких має свої унікальні методи передачі даних.
Використання Даних Фондового Ринку для Створення Фінансових Продуктів
Інтерфейси фондового ринку відіграють важливу роль у спрощенні аналізу необроблених ринкових даних, представляючи їх у доступній і структурованій формі. Це особливо важливо для тих, хто створює власні фінансові продукти, такі як додатки для прогнозування торгівлі. Фондові API надають можливість відстежувати останні ринкові ціни та історичні тенденції, дозволяючи залишатися в курсі змін на ринках акцій, валют, інструментів з фіксованим доходом та інших.
Отримання актуальної інформації про ціни та тренди в реальному часі є критично важливим для максимізації потенціалу інвестицій та оцінки пов’язаних ризиків.
Ринкові дані, необхідні для певного інструменту, включають в себе останню ставку, код біржі, місце торгівлі та ідентифікатор інструменту. Додатково можуть включатися дані про розмір пропозиції, обсяги торгів та інші.
Фондові API дозволяють отримувати ці критично важливі дані в режимі реального часу, що є необхідним для створення ефективних фінансових продуктів.
Проте, існують певні нюанси, пов’язані з вибором API, оскільки не всі вони однакові. Незважаючи на їхню здатність аналізувати необроблені дані фондового ринку, слід звернути увагу на деякі важливі фактори.
Різновиди Доступних API
API можуть бути різних типів, такі як Rest API, FTP, TCP тощо. Вибір відповідного типу API залежить від вимог до даних та необхідної швидкості передачі.
Стандартний Rest API є ефективним для отримання даних в реальному часі, але якщо потрібна більша швидкість, TCP може бути кращим вибором. З TCP немає потреби надсилати запити на отримання даних, на відміну від Rest API.
Якщо стандартна швидкість передачі даних є достатньою, FTP буде хорошим вибором. Він надає дані в кінці торгового дня, що також дозволяє заощадити кошти.
Обмеження Викликів API
Багато постачальників даних обмежують частоту викликів API, які покупець може здійснити за певний час. Це робиться для збереження конкурентних переваг.
Тому важливо врахувати потрібну частоту викликів API та відповідну ціну. Наприклад, якщо запитується один виклик на хвилину, дані будуть оновлюватися лише раз на хвилину.
Затримка (Латентність)
Можлива затримка між оновленнями даних, яка може варіюватися від кількох мілісекунд до кількох секунд.
Важливо врахувати цей аспект перед придбанням API, щоб уникнути втрати даних.
Тепер давайте розглянемо кілька популярних API для фондового ринку.
Marketstack
Marketstack є надійним рішенням для отримання історичних, внутрішньоденних та даних фондового ринку в реальному часі. Marketstack пропонує простий у використанні REST API, який дозволяє запитувати дані через HTTP GET та отримувати відповіді у форматі JSON. Доступна як безкоштовна, так і платна версії залежно від потреб користувача.
Marketstack надає точні історичні дані за понад 30 років, що дозволяє робити глибокий аналіз. API легко інтегрується та підтримує понад 125 000 біржових тикерів з 72 фондових бірж по всьому світу, включаючи NYSE, Nasdaq, ENX, TYO, ASX та інші.
REST API Marketstack є простим, але масштабованим та надійним, забезпечуючи до 100% безвідмовної роботи. Ви можете почати його використовувати за 5 хвилин. Безкоштовний план не вимагає кредитної картки, оплати або контракту та дозволяє отримувати до 1000 запитів на місяць з даними про запаси на кінець дня.
Marketstack використовує передові технології з масштабованою хмарною інфраструктурою для створення стандартного API, здатного обробляти запити різного обсягу – від сотень до мільйонів на день. Безпека даних забезпечується 256-бітним HTTPS-шифруванням. API також має детальну документацію з прикладами коду та запитами.
Finnhub
Finnhub Stock API є потужним інструментом для отримання даних, необхідних для створення фінансових продуктів. Finnhub Stock API надає WebSocket та RESTful API в реальному часі для біржових даних, криптовалют та фіатних валют.
Finnhub пропонує детальну фінансову звітність компаній по всьому світу за останні 30+ років, включаючи повний список акціонерів, класифікованих за установами та особами.
Сервіс також надає сповіщення про прибуток у режимі реального часу, оновлення, цільові ціни та історичні сюрпризи. Крім того, доступні дані про дивіденди за 30 років.
Можна отримати доступ до історичних даних фондового ринку США за 25 років у реальному часі, а також даних від понад 10 брокерів Forex і 15 крипто-брокерів. Finnhub пропонує повний попередньо обчислений технічний аналіз, розпізнавання патернів, рівні підтримки та опору, а також агреговані показники. Також доступні стенограми з розмов про прибутки за понад 20 років та аудіозаписи.
API також надає історичні дані про поглинання та злиття.
Крім цього, Finnhub пропонує актуальні новини фондового ринку, статистику пандемії в реальному часі для дослідження впливу COVID-19 на ринок. Finnhub гарантує 99,99% часу безвідмовної роботи та автоматичну масштабованість.
Barchart
Barchart OnDemand пропонує гнучкі та хмарні API для покращення робочих процесів, продуктів і додатків. Barchart OnDemand надає можливість отримувати діаграми потужності, які представляють історичні та ринкові дані в режимі реального часу. Інтеграція даних у веб-сайт проста, а дані можуть бути використані для формування поточної бізнес-стратегії.
Barchart використовує Amazon Web Services (AWS) для обслуговування центрів обробки даних у США та забезпечує максимальну надлишковість та надійність даних. Окрім хмарної інфраструктури, Barchart підтримує фізичні центри обробки даних на базі Equinox з низькою затримкою та фізичним резервним копіюванням.
Barchart допомагає миттєво масштабувати свої послуги, використовуючи вбудовані системи безпеки та віртуалізацію серверів. API підтримує запити POST, GET і SOAP і може надавати дані у форматах CSV, JSON, XML, а також підтримує WebSockets. Він сумісний з різними операційними системами та мовами програмування, такими як Linux, Windows, Android, iOS, Java, Python, PHP, ASP.NET та R.
Barchart стягує плату залежно від використання даних, пропонуючи різні плани, які можна вибрати відповідно до масштабу бізнесу.
Financial Modeling Prep
Financial Modeling Prep (FMP) пропонує дані, що сягають 30 років історії, такі як фінансові звіти, календарі прибутків, дані з різних бірж та інше. Фінансове моделювання API підтримує понад 15 000 акцій на багатьох біржах, таких як XETRA, TSX, SEHK, SEDAR, EURONEXT, весь американський ринок тощо. 
Кожна кінцева точка доступна у форматах JSON та CSV. FMP наразі має 50 кінцевих точок і щотижня додає нові. Усі дані надходять з документів SEC. FMP також надає ціни акцій у реальному часі.
FMP охоплює всі основні фінансові дані, включаючи балансові звіти, річні або квартальні звіти про рух грошових коштів та звіти про доходи. Також доступні дані про історичні ціни акцій з інтервалами 1, 15, 30 хвилин, 1 година та щоденні дані.
FMP пропонує безкоштовний план на 250 запитів на день. Для дослідників є платний план за 14 доларів США на місяць, який включає 100% покриття ринку, 300 викликів API за хвилину тощо.
Історичні Дані EOD
Історичні дані EOD надають доступні та гнучкі послуги для отримання даних фондового ринку. Історичні дані EOD пропонують історичні та відкладені дані, дані на кінець дня, технічні, фундаментальні, дивіденди та розподіли. Сервіс підтримує понад 60 фондових бірж по всьому світу та надає фундаментальні дані з провідних бірж за 20+ років, а також дані за 10 років або останні 20 кварталів для деяких менш значних бірж.
EOD надає дані за 30 років, що охоплюють індекси, понад 45 тисяч взаємних фондів, акції США та ETF. EOD отримує дані з понад 15 джерел для забезпечення точності та надійності. Підтримка клієнтів надається через чат та електронну пошту, 99,99% проблем вирішується протягом 24 годин або менше.
Ціни на EOD залежать від послуг, якими користується клієнт. План починається від 19,99 доларів США на місяць за 100 000 запитів API на день, 1000+ пар Forex, 100+ індексів тощо.
Alpha Vantage
Alpha Vantage є постачальником історичних та реальних даних для бірж, а також даних про криптовалюту, Форекс, ETF, пайові фонди та понад 50 технічних індикаторів. Alpha Vantage є технологічною компанією, що прагне демократизувати доступ до даних.
Alpha Vantage забезпечує плавну інтеграцію API та підтримує Python, PHP, Java, Javascript тощо. Також доступні офіційні доповнення для Google Таблиць та Excel. Дані можна отримати у форматі JSON. API має детальну документацію для полегшення використання.
IEX Cloud API
IEX Cloud API забезпечує прості способи отримання та використання точних ринкових даних. IEX Cloud API надає дані інституційного рівня, включаючи дані в реальному часі, фундаментальні дані, дані про міжнародні акції, власність, взаємні фонди та інші. Сервіс пропонує повне покриття ринку США з понад 95 тисячами цінних паперів, 100+ валютами та 20+ біржами.
Дані доступні миттєво, що дозволяє зосередитися на розробці API. IEX Cloud пропонує гнучку та масштабовану модель ціноутворення з оплатою за фактичне використання, не вимагаючи довгострокових контрактів. API інтегрується з існуючими інструментами.
IEX Cloud API обробляє понад 2 мільярди повідомлень на день з середньою затримкою 28 мс. Безпека даних забезпечена стандартами PCI та DSS. Платформа має надійність 99,95% SLA. Преміум-партнери IEX Cloud надають потужні дані корпоративного рівня.
Tiingo
Tiingo є надійним партнером для індивідуальних розробників, технологічних фірм та хедж-фондів. Tiingo забезпечує точні ціни на кінець дня з власною структурою перевірки помилок. Стрічки новин Tiingo містять 16 мільйонів корисних статей за 20+ років досліджень.
Стрічка новин є джерелом тегованого контенту, що містить фінансові та нетрадиційні новини. API криптовалют Tiingo включає кілька бірж з даними історичними та внутрішньоденними. Tiingo надає можливість сегментувати біржі та валюти для кращого використання даних.
Сервіс надає доступ до ліквідності інституційного рівня з каналом Forex і FX. Tiingo розгортає швидкі сервери та постійну безвідмовну роботу з оптимізованим кешуванням пам’яті. API надає історичні та внутрішньоденні дані через REST API, а дані в реальному часі через WebSockets.
Intrinio
Intrinio надає дані на кінець дня, історичні, внутрішньоденні та дані в реальному часі. Intrinio дозволяє завантажувати точні історичні ринкові дані за останні 5-50 років. Intrinio пропонує різноманітні дані, включаючи дані про ціни, інформацію та аналіз фінансових звітів, оцінки, прогнози та рейтинги.
Крім того, доступні зведені промислові та економічні дані, дані про холдинги, метадані та аналітика для ETF. Intrinio надає дані про фінанси муніципалітетів США за 2017 рік, а також дані Forex за 18+ років.
Intrinio пропонує як підписку на ринкові дані, так і можливість одноразового завантаження історичних даних для тестування теорій та алгоритмів машинного навчання.
Quandl
Quandl пропонує єдиний API для отримання понад 20 мільйонів даних фондового ринку з понад 500 джерел. Quandl дозволяє легко збирати дані у форматі CSV.
Quandl постійно додає нові дані щотижня та пропонує можливість запитувати дані електронною поштою. Формат даних може бути змінений з CSV або JSON на XML. Можна задавати початкові і кінцеві дати, кількість стовпців або рядків. API дозволяє сортувати дані за датою, змінювати частоту вибірки та виконувати елементарні обчислення даних. Quandl надає ключ API для доступу до безкоштовних наборів даних та безкоштовні пробні версії для тестування всіх преміум-сервісів.
Polygon
Polygon API надає розробникам доступ до необроблених та точних фінансових даних, включаючи дані про криптовалюти, Форекс і акції. Polygon пропонує необмежений доступ до історичних даних та даних у реальному часі, понад 24 тисячі символів і повне охоплення ринку.
API надає WebSockets у реальному часі, включаючи агрегати, угоди, котирування, зупинки торгів та ліміти підвищення/зниження. Polygon також надає RESTful API для ринків, регіонів, стану ринку та свят, розподілу акцій, дивідендів та фінансових показників, а також тікери з їх типами, новинами та подробицями.
Polygon також надає валютні API, що включають дані з 1000+ валютних пар та десяти банківських організацій. Polygon підтримує різні мови програмування, такі як Java, C, C++, Javascript, Python та надає приклади кодів різними мовами. Сервіс забезпечує швидку передачу даних з наднизькою затримкою менше однієї мілісекунди. Для 100% покриття фондового ринку, включаючи 16 фондових бірж у США та темних пулів, ціна становить 199 доларів США на місяць для особистого використання. За 1000+ пар Forex ціна становить 49 доларів США на місяць, а за доступ до криптовалютних даних рівня 1 і 2 – 49 доларів США на місяць.
Альпака
Alpaca надає API без комісії для створення фінансових продуктів. Альпака дозволяє керувати акціями, алгоритмами та капіталом за допомогою єдиної інтегрованої системи. Торговий API є інтерфейсом REST, що з’єднує програми з брокерськими послугами в реальному часі. Доступні дані облікового запису, замовлень, активів, позицій тощо. API для паперової торгівлі дозволяє тестувати коди, алгоритми та пропонує потоковий API, що використовує WebSockets для доставки оновлень в реальному часі.
Alpaca пропонує 2-факторну автентифікацію для захисту API. Можна скористатися короткими продажами та маржою з розширеними варіантами інвестування, а також підтримуються торгові стратегії. Середовище тестування дозволяє перевірити коди перед розгортанням продукту. Alpaca підтримує торгівлю безпосередньо з діаграми TradingView та надає розширені типи замовлень, такі як OCO, MOO, IOC і MOC.
Висновок
Отримання ринкових даних через фондові API є легким, простим та передбачуваним процесом. Важливо забезпечити отримання оновлених та точних даних у потрібний час. Вищезазначені API дозволяють задовольнити цю вимогу та створювати фінансові продукти згідно з вашими потребами.
При розробці фінансових продуктів слід також розглянути можливість інтеграції новин за допомогою Global News API.
Ось кілька корисних програм для інвестування в акції та ETF.